三一公司价值选股策略
https://s26.postimg.org/unypfd609/quant.10jqka.com.png1.导语
价值投资以基本面分析为立足点、从股票估值、公司经营、成长性、负债、公司规模和管理层多个方面对股票进行定量分析。19篇价值策略报告共涉及35个因子。其中,市盈率、市净率、股息率受明显关注,79%的策略关注市盈率;58%的策略关注市净率;47%的策略关注股息率;因此参考三一投资管理公司价值选股策略,做了如下策略.价值选股策略
2.具体策略
①每月作为调仓周期,选取符合以下条件的股票进入投资组合:
A.选取本益比最低的前400公司
B.股价账面价值比最低的前400公司
C.股利收益率最高的前400公司
为了控制每期选出的股票数,我们增加如下条件:
若选出股票超过30个,选取前30个进入组合。
②止损方式
A.当个股价格低于成本价的8%时,卖出该股票
B.当5日内大盘下跌13%时,卖出所有股票
3.代码示意图:
https://s26.postimg.org/92tmrr99l/image.jpg
4.回测情况:
https://s26.postimg.org/qhdv016eh/image.png
https://s26.postimg.org/8tk2ekbl5/image.jpg
页:
[1]